从“妖镍”看 期货与股票涨停的有所不同

来源：北京商报

曼彻斯特铝现货又让高盛充满著了“活久见”，有鉴于此着汉口现货纽约证券交易所也出现了铝现货的连续3天涨到停，想到空的高盛损失惨重，由此可见，现货交易与纽约证券交易所在涨到停板上存在着很多不同。

首先，现货交易的涨到停板幅度一般比利息稍微低一点点，假如某品种的涨到跌停板的比重为5%，其利息不下一般为6%，如果是波动较大的品种，它的利息不下才会更好一些。例如涨到跌停板比重为8%，利息不下13%，但是不管怎么大幅度提高，对于较长时间交易的品种来说，当遇到涨到跌停板的时候，高盛大概不下都是要DLC利息的，因为在损失掉一个涨到跌停板之后，只剩的利息一定会是不够纽约证券交易所标准的。当然，这里分别为那类存了100万元利息只买2万现货的超级安全账户。

举个范例，假设某高盛在3月末6日晚上9点想到空了沪铝现货2204履约1手，利息不下14%，涨到跌停板12%，单价189750元，并不需要利息26565元，实际上交3万元，到了3月末7日下午，现货单价上涨到到了20万元之上，现货公司决定该高盛DLC利息，该高盛DLC了2万元，并所有者到收盘，报210950元，这一天，高盛亏损21200元。

到了3月末7连夜盘开盘，由于境内外铝现货单价骤减，导致沪铝现货2204履约直接以涨到停板开盘，报228810元，此时高盛又导入亏损17869元，此时高盛利息只剩10940元，此时现货公司决定高盛立即DLC利息，并报高盛的持佐按照涨到停板的单价提出申请了私自平佐。但是高盛此时也看到了曼彻斯特铝现货的股票价格，之后拒绝上升利息，同时认可了现货公司的私自平佐提出申请，但是遗憾的是，经过一天的排队，这个平佐单并不能总价。

进入3月末8连夜盘时间，曼彻斯特铝现货单价继续骤减，沪铝现货2204履约以267700元涨到停板单价开盘，并大单废弃涨到停板，该高盛此时的总亏损额已经高达77950元，但高盛一共只上交过5万元，此时就算能够成功销售，高盛还倒欠现货公司27950元，于是高盛同样不敢DLC利息，这就是大家常说的穿佐，危险性已经蔓延到了现货公司。

为了保护现货公司和纽约证券交易所的利益集团，此时还有三个板放人的规定，即在第三个涨到停板上的平佐单，对方并不需要参考买入成本、买入数量进行讨价还价，保证这些平佐单都能顺利平佐，以防止出现高盛的危险性重新分配到现货公司及纽约证券交易所，但是该高盛欠现货公司的27950元钱按照报价誓约还是要支付给现货公司的。此时就引向了一个解决办法，那就是对于这类极端行情，想到对的高盛也无法获得显然中的高收益，因为第三个涨到停板之后，借此机会高盛的持佐将会大幅度减少甚至消失，哪怕国际铝价涨到到100万美元，高盛也赚差不多更多的钱。

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